2022 DB GAPS 투자대회: 팀 딥인투 6월 투자계획서

 

처음으로 팀 단위로 출전하게 된 DB GAPS 투자대회. 

투자 계획서를 먼저 제출해야 했다.

어떠한 운용철학을 바탕으로 투자할 것인지를 묻는 질문에 우린 시황을 예측하기 보다 데이터에 기반하는

즉, 추세를 추종하는 전략을 선택했다. 

 

자산별, 그리고 개별상품 순으로 얼마나 비중을 할애할 것인지, 전망은 어떠한지 등 매크로적인 차원에서 분석해야 한다. 

주식 외에도

 해외채권(하이일드)과 금, 원유에 대한 분석도 요구한다. 

 

더 분량은 많지만, 이러한 틀로 작성했다.

 

분량은 대략 10페이지 정도가 나왔다.

동적 자산 배분 전략을 처음 접해 봐서 이해하기가 어려웠다. 

 

절대모멘텀에 마켓타이밍 전략을 함께 적용하는 것이 하락장에서 수익률을 방어할 수 있다고 하여 선택했는데,

아직 미숙한 투자자라 실제 투자에 적용하는데 어려움을 겪었다. 

 

 

만약 내년에도 DB GAPS 투자대회에 출전한다면 조금 더 단순한 투자 전략을 활용해야 겠다. 

 

DB GAPS는 예선전만 3개월, 본선이 2개월 동안 진행되는 긴 호흡의 투자대회인 만큼

꾸준하게 글로벌 증시와 포트폴리오 상황에 관심을 기울여야 한다. 

 

또, 상품별로 최소, 최대 비중의 제약이 있는데 이러한 제약 때문에 처음에 계획했던 전략과 틀어지는 일이 생긴다.

예를 들어, KOSPI의 3개월 수익률이 저조해서 비중을 0%로 변경하고 싶지만

운영진이 요구하는 최소 비중이 10%이기 때문에 원하는 대로 비중을 변경할 수 없다는 점을 염두에 두어야 한다.