6월에는 초기에 상위 30%를 능가하는 수익률을 기록한 뒤에 한 번도 상위 30%에 위치한 적이 없다.
솔직히 이렇게 낮은 순위에 위치할 것이란 생각은 못했다.
하이일드 채권과 S&P500 선물, 그리고 국고채 10년물을 포트폴리오에 높은 비중으로 편입한 게 패착이었다고 생각한다.
큰 낙폭을 낮은 뒤에 아직까지 수익률이 회복되지 않고 있다.
대회 예선기간인 6월부터 현재까지 주요국 증시가 정말 좋지 못한 모습을 보이고 있다보니
초기에 현금비중을 높게 가져가면서 자산가치 하락을 최소화한 팀이 현재까지 좋은 퍼포먼스를 보이고 있는 것 같다.
왜냐하면 수익률 상위 1위에서 5위까지의 순위가 거의 바뀌지 않았기 때문
이번에도 성과분석, 그리고 리밸런싱에 대한 근거를 작성해야 했다.
6월의 운용보고서.
하락장이 지속되었지만 기말고사를 대비하느라 제대로 대응하지 못했다.
아쉬움이 많이 남는다.
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